穆同學(xué)
2024-01-19 00:07老師不懂benchmark spread。書上寫了similar duration,但是題里又說要錯(cuò)配
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-20 13:05
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同學(xué),上午好。因?yàn)閟imilar duration,所以會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)配的問題。
例如公司債8.5年,市場(chǎng)上沒有現(xiàn)成的8.5年的國(guó)債,最similar的是10年的,那么就錯(cuò)配了。
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追問
這個(gè)跟yield spread是一個(gè)意思對(duì)吧。什么情況下用???
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追答
對(duì)的,是一個(gè)意思。這個(gè)沒有固定應(yīng)用場(chǎng)景,和G-spread,I-spread這些一樣,只是spread的一個(gè)類別。
