TIFFANY
2024-01-19 08:19關于covariance stationarity
如果一個time series的trend和seasonal component are eliminated,只剩cyclical的話,那就一定會covariance stationarity嗎,還是說如果現(xiàn)在只剩cyclical,covariance 也不一定stationarity
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-01-19 09:31
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同學你好。不一定。剔除trend和seasonality后的序列必須滿足協(xié)方差平穩(wěn)的三大條件(均值恒定且有限;方差恒定且有限;協(xié)方差只取決于滯后階數(shù)的不同,而不取決于時間點的不同)才是平穩(wěn)的。典型的反例就是隨機游走(或者廣義來說,單位根)。
