TIFFANY
2024-01-19 10:30這里面講師說Given that之后的公式只是做參考,所以說真正計(jì)算Partial autocorrelation function不是長這樣的是嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-01-19 11:22
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同學(xué)你好。partial autocorrelation function是在這樣一個(gè)框架下計(jì)算的,只不過具體的計(jì)算公式比較復(fù)雜(如果我們用線性回歸的方法去估計(jì),那么這里不同階數(shù)的partial autocorrelation就是多元線性回歸中的OLS估計(jì)量,這個(gè)的計(jì)算公式此前是沒有學(xué)過的,不用矩陣表示的話就很復(fù)雜),所以同學(xué)能明白partial autocorrelation計(jì)算的一個(gè)思路即可,不需要掌握具體公式。
