TIFFANY
2024-01-19 10:58White noise
怎么理解normal white noise 和 white noise的區(qū)別，white noise不是已經(jīng)要求是mean 等于0, 方差等于sigema方了嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-01-19 11:30
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同學(xué)你好。普通的white noise未對(duì)分布做出假設(shè)。比方說雖然均值為0，方差為sigma^2，但它可能是服從t分布的，甚至不同時(shí)點(diǎn)上的et還會(huì)服從不一樣的分布。Normal white noise首先對(duì)其分布作出了限定，只有服從正態(tài)分布的white noise才是normal white noise。此外，white noise還要求et是獨(dú)立同分布的，即全部來自一個(gè)相同的正態(tài)分布，且不同時(shí)點(diǎn)的et是相互獨(dú)立的（普通white noise只假設(shè)了zero autocorrelation，這是一個(gè)比獨(dú)立弱的概念）。
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