TIFFANY
2024-01-19 11:30為什么E(Yt)=E(Yt-1)?
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-01-22 09:16
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同學(xué)你好。在AR序列中，若phi（Y滯后項(xiàng)前面的系數(shù)）小于1，那么序列就是平穩(wěn)的。平穩(wěn)的時(shí)間序列具備三大條性質(zhì)，分別是期望恒定且有限（也就是這里的E(Y_t) = E(Y_t-1) = mu，不同時(shí)點(diǎn)的Y的期望都是相等的），方差恒定且有限，以及自協(xié)方差/自相關(guān)系數(shù)只取決于滯后階數(shù)，而不取決于時(shí)間點(diǎn)。
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