蛋同學(xué)
2024-01-19 11:43為什么久期越大，價格對于利率水平的變化越敏感呢？久期越大不就是更加長期的債券嗎，我怎么記得債券期限越長市場風(fēng)險越大（market risk講的），難道是我記錯了嗎？請老師解答。謝謝
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-01-20 11:28
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同學(xué)你好，這里我們回到久期的本質(zhì)，久期是衡量債券的風(fēng)險的指標(biāo)。即利率變動一個單位，債券的價格變動多少，因此久期越大，利率變動的幅度也就越大，變化越敏感。從這個角度來說，風(fēng)險是變大的。
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