TIFFANY
2024-01-19 13:14AR模型
AR模型中,如果z=1,那就不平穩(wěn),如果>1呢
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-01-22 09:19
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同學(xué)你好。如果大于1那么也不平穩(wěn)。大于1的情況下,序列是呈爆炸性增長(zhǎng)的,這種數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域幾乎沒(méi)有,所以絕大部分金融學(xué)相關(guān)的時(shí)間序列分析都不會(huì)考慮大于1的情況。
