Zen
2024-01-19 14:25這里的 EE 是什么意思? 另外問下,這里的信用風(fēng)險,credit spread 和 債券收益率中的風(fēng)險溢價部分 risk spread應(yīng)該是不同的吧?
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1個回答
Vincent助教
2024-01-22 17:58
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你好
EE是expected exposure, 就是受這個風(fēng)險影響的金額,又叫風(fēng)險敞口。
這里的credit spread就是risk spread中的credit spread。
