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2024-01-19 15:13第一題B選項的Buy a 30-year receiver swaption，和C選項的Sell a 30-year payer swaption有什么不同？不是一樣的嗎，第一個是受固定支浮動，第二個也是受固定支浮動
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1個回答
Simon助教
2024-01-20 11:00
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同學(xué)，上午好。
B選項是買一個option，可以收固定支浮動，利率下降，我會行權(quán)。
而C選項是賣一個支固定收浮動的option，如果對方行權(quán)，我就收固定，支浮動，如果利率下降，對方不會行權(quán)。
The report predicts a flattening of the current upward-sloping curve. Sanger considers using derivatives to capitalize on this view. Which of the following portfolio positioning strategies offers maximum gain if the interest rate view is realized?
A Buy a 30-year payer swaption and a 2-year bond call option.
B Buy a 30-year receiver swaption, and a 2-year bond put option.
C Sell a 30-year payer swaption and write a 2-year bond call option.
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追問
哦懂了，因為這里的swaption是option的概念，不是swap。
換句話說，如果不是swaption而是swap，buy a 30-year receiver swap和sell a 30-year payer swap其實是一樣的對吧 -
追答
對的，同學(xué)，可以這樣理解。
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