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2024-01-19 15:22第二題，如果Webster expects yields在6個(gè)月后不變，是不是A選項(xiàng)就是對(duì)的了？
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-20 13:10
該回答已被題主采納
同學(xué)，上午好。A選項(xiàng)本來(lái)就是對(duì)的，不過(guò)他描述的是rolldown return，而不是change in price due to investor’s view of the yield curve，所以不選。
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追問(wèn)
我的意思是，如果題干中改成Webster expects yields在6個(gè)月后不變，是不是就應(yīng)該選A了
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追答
即使這樣改，也不能選A，因?yàn)锳描述的是roll down return，和第2問(wèn)問(wèn)的view of yield curve是兩個(gè)不同概念。如果題干改成yield在6個(gè)月后不變，那么第二問(wèn)difference=0。
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