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2024-01-19 15:57這道題,題目的意思就是大于552就行嗎?有沒(méi)有具體這個(gè)數(shù)字怎么出來(lái)的
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-20 13:19
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同學(xué),上午好。
負(fù)債和資產(chǎn)的BPV不匹配,為了匹配需要long 552份期貨合約(計(jì)算過(guò)程: (299,860-243,376)/102.3=552)。
但是,問(wèn)題里有這么一句話 given P‘s views on interest rates,要考慮利率觀點(diǎn)。他認(rèn)為未來(lái)利率會(huì)下跌,所以債券價(jià)格會(huì)漲。所以會(huì)買更多的futures contrace,選B??嫉氖墙貓D中的知識(shí)點(diǎn)(截圖2)。
