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2024-01-19 16:21synthetic strategies是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，這道題沒懂
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Simon助教
2024-01-26 15:28
該回答已被題主采納
對(duì)的，同學(xué)，你的理解是正確的。synthetic strategies是指使用衍生品來(lái)合成出想要的頭寸。文中說(shuō)必須要有交易所交易的衍生品才能現(xiàn)實(shí)。這個(gè)說(shuō)法是不正確的，我們也可以用OTC的衍生品來(lái)現(xiàn)實(shí)。因此不一定非要是交易所的。
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梁雪助教
2024-01-20 19:58該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
由于fixed income securities 通常流動(dòng)性較差，fund manages可以用其他的方法建立bond market exposures，常用的工具包括，mutual funds, exchange-traded funds (ETFs), exchange-traded derivatives, and OTC derivatives. 這里synthetic strategy就是指的用多種methods構(gòu)建了bond market exposures，而非直接投資于bond。
知識(shí)點(diǎn)可以參考圖片中原版書的內(nèi)容。
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追問
明白了，題目這段話里的，there no exchange-traded derivatives for the index也是錯(cuò)的，對(duì)吧？
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