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2024-01-19 20:16這道題，說因?yàn)閏onvexity不夠大，那多少就算夠大了呢
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-20 11:02
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同學(xué)，上午好。多負(fù)債匹配中，需要資產(chǎn)的convexity大于負(fù)債的convexity，在此基礎(chǔ)上，資產(chǎn)的covexity再越小越好。
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追問
您說的這個(gè)點(diǎn)我是理解的。上題，解釋不能匹配是因?yàn)閍sset convexity小于負(fù)債的，所以會(huì)失衡，那只要稍稍大一點(diǎn)就可以嗎？這個(gè)大多少就能匹配可以精確的算出來嗎
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追答
同學(xué)，上午好。這道題在只要asset convexity大于22.51就行。
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