Zen
2024-01-19 21:01有兩個問題:1. 本章提到的 credit risk spread是不是就是前面提到的利率中 收益率的公式=基準利率+風險溢價,其中風險溢價中包含了 3 個,其中的一個的信用風險溢價,就是 credit risk spread? 那么我可以理解成他其實是總體風險溢價 yield spread中的一種對吧? 但是這里又提到了liquidity spread.是不是 credit spread risk和 liquidity spread?都是隸屬于 yield spread的,不存在 liquidity spread影響 credit spread risk 的可能性吧?2. 既然本章說的是信用風險, 它來自于信用credit risk spread,那我理解它也屬于收益率的一部分不是嗎?那么它不是應(yīng)該也歸于 yield risk收益率風險中嗎?為什么會有信用風險一說? 那么前面在探討利息風險的時候,難道是默認不考慮 spread風險嗎?
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1個回答
Vincent助教
2024-01-22 18:10
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你好
1. 是的。是的。是的，但liquidity risk會影響credit risk，具體來說就是流動性越差，越容易違約。
2. 是的。利率風險主要看的是無風險利率的變化。
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