Zen
2024-01-19 21:39這里的 bid price 計(jì)算 bid yield,和 offer price計(jì)算 offer yield 怎么理解? 我93.75 買(mǎi)入一個(gè)債券,持有到期的收益? 我93.775 賣(mài)出一個(gè)債券,對(duì)方持有到期的收益率? 那么究竟是bid-ask spread 還是liquidity spread來(lái)衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)? 越大表示風(fēng)險(xiǎn)越大的原因是什么?
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vincent助教
2024-01-22 18:11
該回答已被題主采納
你好
這里的Bid和offer間的是一個(gè)Price， 是一個(gè)元的數(shù)額，不能作為spread。
所以把價(jià)格轉(zhuǎn)成yield形式，再軋差得到liquidity spread
0
0
0
0
