水同學(xué)
2024-01-20 06:42衍生Q40，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-01-24 15:24
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請(qǐng)參考以下截圖
這個(gè)題目Kang的描述正確
equity-for-equity的互換合約①，可以拆分為②和③，它們都是fixed rate for equity swap，fixed rate是方向相反，數(shù)值相同，于是②和③結(jié)合的綜合效果是相互抵消，剩余Equity rate
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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