Kaki
2024-01-20 10:12Example 32
直播3里面講解的Example 32和29,發(fā)現(xiàn)CDX價(jià)格計(jì)算一個(gè)用了t1-t0, 另一個(gè)用了(t1-t0)/t0, 什么時(shí)候要用哪個(gè)? Example29計(jì)算收益有包含Coupon 1%的收益,Example32沒有包含Coupon 5 %的收益,什么時(shí)候要加Coupon,什么時(shí)候不要加Coupon? 被固收的勘誤要逼瘋了…
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-22 17:21
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同學(xué),上午好。
1. t1-t0計(jì)算的是絕對數(shù)值收益,而(t1-t0)/t0是百分比收益。一般,衍生品計(jì)算收益,我們都是計(jì)算的絕對金額。
2. coupon是要考慮投保期限的,比如持有一年,就交1年的保費(fèi),持有2年,就交2年的保費(fèi),就像example29,說了one year,但example 32里沒說持有期限,所以不考慮coupon。
