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2024-01-20 12:10這道題A也不錯,B更好吧?還是A就是錯的
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
梁雪助教
2024-01-21 00:25
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同學(xué)你好,該題目中A也是對的,只是B更好。
如果bear steepening,長端和短端的利率均上行,且長端上行較多;Active portfolio 相對于benchmark 長端及短端配置較少,因此價(jià)格下行更少。
