TIFFANY
2024-01-20 12:23為什么預(yù)測YT+1是在求平均
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-01-22 09:43
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同學(xué)你好。期望,E[.],本身就是在隨機(jī)變量取值結(jié)果沒有實現(xiàn)之前,我對結(jié)果的一種預(yù)期。通過回歸進(jìn)行預(yù)測其實是一種條件期望,也就是E[Y_t+1|I_t],其中I_t指的是t時刻的信息information,這里t時刻我們知道Y_t的取值,也知道參數(shù)的估計,根據(jù)這些可以計算出對于Y_t+1的預(yù)期,也就是條件于當(dāng)前的信息,預(yù)期下一期的Y。
