小同學(xué)
2019-01-26 21:20AI=100x4%x15/360是根據(jù)什么算的呢？累計(jì)利息15天時(shí)間是怎么分析出來的呢？前面的100又是哪里給出來的呢？
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-02-03 18:03
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對于dollar roll這種操作來說，roll的期限一般是一個(gè)月，并且在mbs還款中，還的是月供，也就是一個(gè)月還一次，默認(rèn)還款日是月初或者月底，所以這里15號(hào)的settlement是在付息期中，并且是15天的ai。
100是利用報(bào)價(jià)是百元報(bào)價(jià)得出的，這樣計(jì)算的ai可以直接和報(bào)價(jià)相加，得到交易的全價(jià)
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