kathy sham
2024-01-20 13:50第三題 greatest rewarded factor exposures 是看beta absolute value 還是只很正值?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
梁雪助教
2024-01-21 17:30
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同學你好,The greatest rewarded factor exposures are those with the highest beta (β) to the specified rewarded factor,這里看絕對值就行。
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追問
那負值—>負很大的話,是GREATEST REWARED FACTOR?
Simon助教
2024-02-04 11:32
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同學,上午好??唇^對值。如果beta是負數(shù),那么表示的是我在做空這個rewarded factor,如果beta非常負,表示做空敞口非常大。
