水同學
2024-01-20 14:17衍生Q19,追問,老師,股指index為什么不用復利charge成本,抵減收益呢?謝謝
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-01-24 17:41
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
股指期貨合約本質(zhì)是一份在期貨交易所交易的遠期合約定價公式是我們學的公式,要charge 成本和抵減收益
在考慮融資成本的時候,不體現(xiàn)在持有成本PVC,而是體現(xiàn)在了折現(xiàn)率Rf中
如果題目說融資成本既要在PVC中考慮,也要在Rf中考慮,那就錯了
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