RL
2024-01-20 16:55沒太理解這個等式式如何成立的?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-01-20 18:39
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同學(xué)你好,可以參考下圖。如果投資組合中所有資產(chǎn)的(Ri-rf)/MCTR都相等,那么就達(dá)到了optimal risk budegting,此時(Ri-rf)/MCTR才會等于tangency portfolio的SR,而tangency portfolio就是所有的corner portfolio中SR最大的那一個,意味著把tangency portfolio與Rf連起來的直線會是efficient frontier的切線。
以上這些結(jié)論可以記住。
