RL
2024-01-20 20:37怎么不是15.85%和15.82%比，而是15.82%和20.54%比，自己和自己怎么比？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2024-01-22 18:16
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同學(xué)你好，本題問(wèn)的是在sector配置權(quán)重上overweight和underweight的決策，因此要求的是allocation effect。因此，是每個(gè)sector 的benchmark return和整個(gè)基金總的benchmark進(jìn)行比較，從而得出這個(gè)sector是不是表現(xiàn)好的sector。
而15.85%和15.82%比是組合再這個(gè)sector 的return和這個(gè)sector 的benchmark return比，那么體現(xiàn)的就是同個(gè)sector內(nèi)選股的表現(xiàn)，不符合本題問(wèn)的內(nèi)容。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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