毛同學(xué)
2024-01-20 22:18老師，我這么理解對(duì)嗎，距離到期時(shí)間越長(zhǎng)，對(duì)歐式看跌期權(quán)的影響可能負(fù)相關(guān)，假如到期前t時(shí)刻股票跌至零，此時(shí)行權(quán)可以價(jià)值最大化，但歐式期權(quán)只能到期行權(quán)，在t-T期間負(fù)相關(guān)
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-01-21 20:50
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
理解的對(duì)
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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