穆同學
2024-01-21 00:35老師,衍生了嗎2,官網(wǎng)最后一題。沒找到題
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1個回答
Simon助教
2024-01-22 15:18
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同學,上午好。這道官網(wǎng)題應該是缺條件的,用的是我截圖中的條件
這道題是問需要多少本金的利率互換來讓資產(此處資產比較特殊,分為債券的久期7,本金60million和股票的久期0,本金40million)和負債都匹配。
為了實現(xiàn)資產和負債的久期匹配,需要對兩部分進行操作:
一是債券部分,久期由7調整到12,需要的互換的名義本金Ns=(12-7)*60/14=21.43
二是股票部分,久期由0調整到12,需要的互換的名義本金Ns=(12-0)*40/14=34.29
二者相加,約等于56,選C。
