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2024-01-21 10:43integrate risk framework的作用是?
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1個回答
Simon助教
2024-01-22 11:50
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同學(xué),上午好。Integrated risk framework. 整合風(fēng)險框架,可以更加精確的對風(fēng)險進行把控,具體來說,是把各種risk factor和收益率一起進行回歸,可以看到不同風(fēng)險因子對收益的整體影響。另外也可以研究風(fēng)險因子之間的相關(guān)性,利用相關(guān)性,來進行分散化。
