毛同學
2024-01-21 14:29老師,credit risk和EL%衡量出發(fā)點有什么不同嗎,是不是說CS是實際補償,EL%是理論損失
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1個回答
Danyi助教
2024-01-21 15:25
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同學你好,
兩者的本質概念是相同的,公允定價下,credit risk(用credit spread來表示),就應該等于expected loss
