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2024-01-21 15:12直播課這邊講collar。想探討一下如果S的價格剛好是XL或者XH上，是什么狀態(tài)？是執(zhí)行或者不執(zhí)行option，對于option持有雙方都獲得的損益都沒有差別是嗎？
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1個回答
梁雪助教
2024-01-21 23:26
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同學你好，根據collar的收益公式，當St等于Xl時，collar策略的收益為：-P0+Xl-S0+C0；當St等于Xh是，collar策略的收益為：-P0+Xh-S0+C0。
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