水同學(xué)
2024-01-21 17:34數(shù)量Q12,case中沒有看到CV的信息,怎么用t-statistic與CV比較,下結(jié)論說ARCH模型成立呢?謝謝
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1個回答
Huang助教
2024-01-21 23:07
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同學(xué)你好,
c1 in Exhibit 2 的 p value 是0,也就是說c1 顯著不等于0,那么就是存在ARCH(1) errors。
解決辦法就是用Generalized least squares (GLS)
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追答
同學(xué)你好,
上面的回答是根據(jù)P value來進(jìn)行比較假設(shè)檢驗,P value< alpha 就拒絕原假設(shè)。
如果用t-statistic 和CV比較就是比較t critical value. 一般使用常見的90%、95%、99%的置信度進(jìn)行檢驗。正態(tài)分布在95%的雙尾下,關(guān)鍵值為+1.96。如果題目沒有給到置信度(或顯著度),通?;貧w結(jié)果的t-statistic會特別大或特別小,可以直接判斷,也可以多此一舉使用常見的95%或99%進(jìn)行判斷。例如這題中的t-statistic 就比較大了,可以直接拒絕H0.
