水同學
2024-01-21 17:36數(shù)量Q11，請老師講解一下，謝謝
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Huang助教
2024-01-21 22:59
該回答已被題主采納
同學你好，
這一題題目是test ARCH(1)，也就是檢驗表2里面的c1是否為0.
可以可以看c1的Significance of t 這一欄的值，這個值就是p value。表二中c1 的p value 是0，也就是statistically significantly different from zero。
對于選項C,雖然本題中的c0也是顯著不等于0，但是不是ARCH(1) 的檢驗，不符合題目要求。
對于選項B，我們可以計算一下,因為是檢驗是否為1，那么就就不能直接看p value 需要計算一下。
t=(0.273-1)/0.024 = -30.29，也是在拒絕域。 c1也是顯著不等于1。
也就說雖然選項ABC都是對的，但是題目問的是檢驗 ARCH(1)， 就只看A符合題目意思了。
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追問
對于選項B，我們可以計算一下,因為是檢驗是否為1，那么就就不能直接看p value 需要計算一下。
t=(0.273-1)/0.024 = -30.29，也是在拒絕域。 c1也是顯著不等于1。請問老師在哪里有拒絕域的信息呢？拒絕域是多少？謝謝 -
追答
同學你好，
這題里面沒有給到α的值，但是這題算出t是-30了，P值已經幾乎0了，所以肯定是也是顯著不等于1的。
而且這題我只是想告訴同學在計算方式，因為diffent from 1,一看就排除了，不符合ARCH（1）。 -
追問
老師T- statistics一般是取絕對值在與critical value比較對嗎？謝謝
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追答
同學你好，
對的，t- statistic 是取絕對值進行比較。
Reject H0 ： if | test statistic | > critical value;
fail to reject H0：if | test statistic | < critical value.
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