TTER
2024-01-21 23:07market β就是市場(chǎng)的總風(fēng)險(xiǎn)total risk唄，可以這樣理解嗎？和active risk不是一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
梁雪助教
2024-01-21 23:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，market beta指市場(chǎng)本身的風(fēng)險(xiǎn)；而active risk 是manager偏離基準(zhǔn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，包括active factor risk（由于factor偏離基準(zhǔn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)）和active specific risk（由于擇股帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)）。
-
追問(wèn)
active risk是一個(gè)方差的概念還是標(biāo)準(zhǔn)差的概念？這里的active factor risk和active specific risk都是方差概念吧？（好像之前記過(guò)一條這個(gè)筆記）
0
0
0
0
