雞同學
2024-01-22 02:43為什么算BPVt的時候要乘以0.01%呢?還有BPVctd/CFctd就是這張債券標準的期貨價格對吧?
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1個回答
梁雪助教
2024-01-22 20:09
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同學你好,BPV是利率變動1bp(0.01%)時債券價格變動值。因此公式里乘以利率變動0.01%。
BPVctd/CFctd得到的是BPVt,標準長期國債期貨的BPV
