雞同學(xué)
2024-01-22 10:49所以第二題應(yīng)該回答到哪些點(diǎn)才會(huì)有可觀的分?jǐn)?shù)呢?解析視頻沒(méi)有講。
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-23 13:03
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同學(xué),上午好??梢詫憉nder hedge或者short 更少的USD。理由就是IPS允許25%的偏離,而現(xiàn)在美元是在升值的。
1. 題目背景是印度人Bhatt持有美元資產(chǎn),所以擔(dān)心美元貶值,他會(huì)short USD forward,這是大前提。然后題目給的對(duì)沖比例是75%-125%(within a range of plus or minus 25% from the neutral position using forward contracts on the currency pair),也就是說(shuō)可以根據(jù)實(shí)際情況,short更多或更少的USD forward。
2. 然后,現(xiàn)在預(yù)測(cè)到美元將來(lái)會(huì)升值,美元升值是好事,因?yàn)榭梢赞D(zhuǎn)換成更多的印度盧比。所以就要減少對(duì)沖比例,也就是 short 更少的USD forward。
