紅同學
2024-01-22 20:46這張弄得好復雜啊,根本看不懂,我能不能按照一級學的方法記憶?。哼h期高于近期,roll yield為負,不建議hedge;反之就hedge、
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Simon助教
2024-01-23 15:56
該回答已被題主采納
同學,上午好??梢园凑找患墝W的記憶的。
但要注意,一級里默認是long forward,如果遠期高于即期,roll yield為負,不建議hedge,反之roll yield為正,就hedge。
但如果是short forward,結論是反的,如果遠期高于即期,roll yield為正,就hedge。反之,roll yield為負,就不hedge。
