Robyn
2024-01-22 21:37要確保課稅賬戶的range要大于免稅賬戶的range，range越大就意味這taxable account的rebalance頻率就會降低，因為資產(chǎn)權(quán)重更不容易觸碰到range的上下限?！@個是啥意思，這里的range是指什么range？為什么range越大，rebalance頻率就越低，哪個是因、哪個是果？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-01-22 22:29
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同學你好，是rebalancing range越大，rebalance的頻率就越低，前面是因，后面是果。在制定SAA時會設(shè)定投資組合中各資產(chǎn)的target weight以及rebalancing range，一旦資產(chǎn)價格變動導致該資產(chǎn)的market value在投資組合中的占比超出了rebalancing range的范圍，就要進行再平衡，把它調(diào)回target weight
就比如target weight是50%，那要是把rebalancing range設(shè)為45%-55%，那就資產(chǎn)價格波動就會導致權(quán)重有較大概率會突破這個range，但要是range設(shè)為40%-60%，那么突破這個range的次數(shù)就會變少了，rebalance頻率也下降了
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