RL
2024-01-22 22:09圖1怎么跳到了圖2，沒有了過程？？？？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
梁雪助教
2024-01-23 20:36
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同學(xué)你好，delta（long risk reversal）=delta（call）-delta（put），delta（call）大于零減去（delta（put）小于零），所以結(jié)果是大于零。
long call +short put 相當(dāng)于 long asset（標(biāo)的資產(chǎn)），畫圖可知，這是一個(gè)多頭的敞口。
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