許同學(xué)
2019-01-28 10:37市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，第5節(jié)課，第30分鐘，再correlation swap里面，方法2，說買一個(gè)指數(shù)的call，賣一個(gè)個(gè)股的call，這里面的個(gè)股的ρ，是個(gè)股和什么的ρ？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-01-31 22:01
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同學(xué)你好，這是相關(guān)系數(shù)的，即個(gè)股和大盤指數(shù)的收益率（波動(dòng)率）相關(guān)系數(shù)，當(dāng)你買入股指的看漲期權(quán)賣出個(gè)股的看漲期權(quán)時(shí)候，只要他們波動(dòng)率之間的相關(guān)系數(shù)越大，比如股票漲了，大盤一起漲，那么指數(shù)期權(quán)獲得的收益會(huì)更大一點(diǎn)，因此買入指數(shù)的看漲期權(quán)賣出個(gè)股的看漲期權(quán)來套利。
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