穆同學
2024-01-22 22:46roll yield這個概念就是Fx swap或者roll over涉及對吧。f-s是什么？我看有的題roll return也這么算，所以有點搞不懂了
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1個回答
梁雪助教
2024-01-23 12:50
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同學你好，roll yield 也叫作 roll return，在FX swap（Forward contracts have a maturity date and need to be “rolled” forward with an FX swap transaction to maintain the hedge） 、Trading the forward rate bias等多個地方出現(xiàn)，roll yield 是用F-S計算。
The magnitude of roll yield is given by |(FP/B ? SP/B)/SP/B| where “||” indicates absolute value.
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追問
是f-s？f-s/s？
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追答
同學你好，計算公式：roll yield=（f-s）/s。因為很多題中只要判斷roll yield的正負即可，所以很多時候看F-S。
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回復梁雪：等于如果只判斷正負減就行，精確算就f-s/s
