雞同學
2024-01-23 09:23老師說money duration=macaulay duration*value。我通過計算portfolio1和2的money duration發(fā)現(xiàn)結(jié)果比題干的$2,609,700大很多。這是為什么?
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1個回答
梁雪助教
2024-01-23 19:47
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同學你好,表格里應該是寫錯了,不是Macaulay duration 而是money duration(可參看原版書的題目);money duration=annual modified duration *full price of bond 。
