Nisse
2024-01-23 10:19期權(quán)的Theta都為負，做空就是大于零？是不是期權(quán)價值和time pass成反比那個知識點，煩請老師再幫review下，謝謝！
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
梁雪助教
2024-01-23 12:14
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同學(xué)你好，Theta（θ）是用來測量時間變化對期權(quán)理論價值的影響。在其他因素不變的情況下，不論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，到期時間越長，期權(quán)的價值越高；隨著時間的經(jīng)過，期權(quán)價值則不斷下降。如果是short option 則theta是正數(shù)。
Theta (Θ) is the daily change in an option’s price, all else equal. Theta measures the sensitivity of the option’s price to the passage of time, known as time decay. Theta for long calls and long puts is generally negative.
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