曹同學(xué)
2019-01-28 15:51老師好， 圖1是我們網(wǎng)課ppt的內(nèi)容。 圖二是這個(gè)題的描述。 我試著自己理解了一下。 圖二里面的回歸方程是不是 Yt-Yt-1 = b1*mu - b1*Yt-1 ? 所以0.75 就是 b1， 就是mean reversion rate， 才能有答案的解法？ 不知道我理解的對(duì)不對(duì)？ 要是這樣那就很難受了， 當(dāng)給出一個(gè)回歸方程的時(shí)候， 怎么去把握應(yīng)該是課件里面ppt的形式， 還是題中給出的這種拆開來的形式？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-01-31 22:25
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同學(xué)你好，不要去死記硬背所謂的公式，你要理解方程的自變量和應(yīng)變量分別是什么，再去理解什么是自回歸系數(shù)什么是均值回歸系數(shù)，如果應(yīng)變量是yt 而自變量是yt-1的時(shí)候，這時(shí)候的系數(shù)就是自回歸系數(shù)，你問的題正好是和長期均值有關(guān)的方程關(guān)系式，因此只能理解為均值回歸系數(shù)，僅此而已，沒什么可懵的。
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