Robyn
2024-01-23 14:31第四題,除了蒙特卡羅還有哪些方法?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-01-24 18:42
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同學(xué)你好,教材中只提到了蒙特卡洛模擬這一個(gè)方法。傳統(tǒng)的MVO是根據(jù)資產(chǎn)預(yù)期收益率、標(biāo)準(zhǔn)差、資產(chǎn)間兩兩相關(guān)系數(shù)來做資產(chǎn)配置,但如果后續(xù)會有金額的流入和流出,或者稅收、交易成本等現(xiàn)實(shí)問題就無法考慮到,此時(shí)可以用蒙特卡洛模擬,他可以把這些因素都納入模擬范圍,得出比較符合現(xiàn)實(shí)情況的模擬結(jié)果
