羅同學(xué)
2019-01-28 21:25當(dāng)y資產(chǎn)權(quán)重增加，降低X資產(chǎn)權(quán)重，這個(gè)不等式會(huì)因?yàn)槟膫€(gè)數(shù)據(jù)的變化而變成相等式？從而成為最優(yōu)的組合。
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2019-02-03 19:24
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學(xué)員你好，y的權(quán)重增加，y和整體組合聯(lián)系越來越緊密，y的beta增加，mvar增加，excess return to mvar ratio下降，同理可知x。
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