侯同學(xué)
2024-01-23 21:57這個(gè)A和C解析沒太看懂
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-24 15:27
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。
trade 1,買入VIX futures,虧損,不選。因?yàn)樵臈l件,VIX曲線是contango的。假設(shè)我購(gòu)買的是2個(gè)月的vix futures,過(guò)了1個(gè)月,他就是1個(gè)月的vix futures,所以VIX futures隨著時(shí)間流逝是下跌的。
trade 3,買variance swap,只要波動(dòng)率上漲超過(guò)strike波動(dòng)率,就能獲利。而題目就是預(yù)測(cè)波動(dòng)率是上升的(in the historically low level ),所以要看漲波動(dòng)率。選C。
