侯同學(xué)
2024-01-23 22:46這個(gè)題目這些解題用的久期都是從哪里找出來(lái)的
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-01-24 15:31
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同學(xué)，上午好。這道題有問(wèn)題的，用的是我截圖中的內(nèi)容，但原文明顯沒(méi)有。
這道題是問(wèn)需要多少本金的利率互換來(lái)讓資產(chǎn)（此處資產(chǎn)比較特殊，分為債券的久期7，本金60million和股票的久期0，本金40million）和負(fù)債都匹配。
為了實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)和負(fù)債的久期匹配，需要對(duì)兩部分進(jìn)行操作：
一是債券部分，久期由7調(diào)整到12，需要的互換的名義本金Ns=(12-7)*60/14=21.43
二是股票部分，久期由0調(diào)整到12，需要的互換的名義本金Ns=(12-0)*40/14=34.29
二者相加，約等于56，選C。
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