Hailey
2019-01-28 22:26為什么說(shuō)對(duì)于不同風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資者 optimal portfolio 里的risky asset 是相同的？如果都對(duì)于程度的風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資者，那optimal risky portfolio 是不是都應(yīng)該在切點(diǎn)上方，也就是特們都會(huì)選擇借錢(qián)投資？還有就是cal線是同時(shí)和efficient frontier 和 indifference curve 相交的線嗎？
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1個(gè)回答
張瑋杰助教
2019-02-03 14:47
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同學(xué)你好，因?yàn)闊o(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，所以不用考慮風(fēng)險(xiǎn)厭惡的問(wèn)題，所以決定投資者optimal CAL的因素就是無(wú)差異曲線，結(jié)合主觀和客觀世界，optimal CAL和EF相切于optimal portfolio這個(gè)點(diǎn)。至于借錢(qián)投資這個(gè)問(wèn)題是lending portfolio和borrowing portfolio，在optimal portfolio左邊的是lending，存一部分錢(qián)，投資一部分，在右邊的是borrowing，用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益借錢(qián)投資。
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