Robyn
2024-01-24 00:00resampling是什么,為什么會導致Risker asset allocations are over-diversified?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2024-01-24 11:35
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同學你好,resampling是重抽樣。Resampled optimization是使用蒙特卡洛模擬進行多次模擬,形成多條有效前沿(simulated EF),并將模擬的結果取平均。既然是成千上萬條模擬結果取平均,就能較好地進行分散化,但有點矯枉過正,原來MVO地缺點是資產(chǎn)配置會過于集中于部分資產(chǎn),但resampled optimization通過反復抽煙模擬后卻會導致風險資產(chǎn)被過度分散。
