Emma
2024-01-24 10:1323年模考題,衍生,這種調(diào)整beta的,它為什么不直接用sellQQQFutures,直接把現(xiàn)在的bata1.45調(diào)成目標(biāo)beta1.08,為什么要先轉(zhuǎn)成cash,再用標(biāo)普500Futures呢?
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1個回答
Simon助教
2024-01-24 18:20
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同學(xué),上午好。因?yàn)檫@個是題目要求的策略She recommends selling QQQ futures contracts and buying S&P 500? futures contracts such that the beta of this portion of the portfolio is reduced to 1.08.所以得先賣后買。
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追問
如果沒這么問的話,我是直接可以用sellQQQ future實(shí)現(xiàn)的對嗎?
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追答
對的
