阿同學(xué)
2024-01-24 10:23請(qǐng)問(wèn)老師,這里是遠(yuǎn)期利率平價(jià)還是遠(yuǎn)期匯率平價(jià)呢?
所屬:CFA Level II > Economics 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2024-01-24 14:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,forward rate parity是遠(yuǎn)期匯率平價(jià),它是指UIRP和CIRP這兩個(gè)利率平價(jià)都成立時(shí),F(xiàn)=E(S),于是遠(yuǎn)期匯率就成為了預(yù)期未來(lái)即期匯率的無(wú)偏估計(jì)
